“在量化投資領(lǐng)域,出現(xiàn)了很多杰出的投資者,如詹姆斯·西蒙斯、 D.E. SHAW。”有著8年海外量化投資經(jīng)驗(yàn)的游凜峰這樣對(duì)記者說(shuō)道,“他們依靠數(shù)學(xué)模型和神秘的公式掃描市場(chǎng),捕捉機(jī)會(huì)。”詹姆斯·西蒙斯管理的大獎(jiǎng)?wù)禄?989到2007年均收益率高達(dá)35%,而股神巴菲特在同期的平均年回報(bào)大約為20%。即使在2007年次債危機(jī)爆發(fā)當(dāng)年,該基金投資回報(bào)高達(dá)85%,2008年更是強(qiáng)勁上漲了160%。在游凜峰看來(lái),量化投資的優(yōu)勢(shì)非常突出,量化投資更注重的是依靠概率取勝,游凜峰對(duì)即將投入運(yùn)作的工銀基本面量化基金充滿了信心。游凜峰笑稱,量化投資依靠程序掃射股票池,而基本面投資類似于手動(dòng)點(diǎn)射個(gè)股,相對(duì)于主動(dòng)型選股,量化方法將傳統(tǒng)的選股方式、流程通過(guò)因子分析來(lái)梳理,能做歷史檢驗(yàn),可以反復(fù)推敲策略優(yōu)劣以不斷提高最終策略。(三秦都市報(bào))